도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (8) - 윌리엄 오닐 CAN SLIM 전략

도전젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 by 삵

 

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"도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자"

 

젠린이 삵의 <도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자>, 줄여서 도젠나퀀의 여덟번째 편이다.

이번에도 젠포트 전문가(이하 젠문가)로 유명한 '닥터퀀트'님의 <현명한 퀀트 주식투자> 책을 참고하여, 투자 대가들의 투자 전략을 따라해보는 컨셉이다.

그 중에서도 오늘 따라하려는 전략은

"윌리엄 오닐William J. O'Neil의 CAN SLIM 전략"

이다. 이 전략은 3년간 흑자인 기업 중 최근 분기와 연간 순이익이 전년 동기 대비 25% 이상 증가했으며, 기관 순매수와 ROE가 좋고, 전일 거래량과 최근 1년간 주가상승률이 모두 좋은 종목을 고르는 전략이다.

참고로 윌리엄 오닐은 이 전략으로 26개월 동안 20배의 수익을 올리기도 했다니 기대가 되는 전략이 아닐 수 없다.

 

성장주 투자의 대가 윌리엄 오닐(William J. O'Neil)

 

자 이제, 이 전략을 젠포트로 만들어보도록 하겠다.

 

 8편. 윌리엄 오닐의 CAN SLIM 전략

 

젠프로 - 일봉 백테스팅 포트 만들기 메뉴를 통해 아래 그림과 같은 초기 설정을 해주자. 운용기간은 전체기간으로 하였다. 

1. 운용자금: 1,000만원
2. 운용기간: 전체
3. 수수료율: 0.015%
4. 매수 가격 기준: 전일종가 -0.5%
5. 종목당 매수비중: 5%
6. 최대 보유종목 수: 20 종목
7. 퇴출 조건: 매수가 + 200% (손절없음)
8. 종목 최대 보유일: 250일

그림과 같이 설정했다.

 

바로 Step 3. 매매조건 설정 으로 들어가서 매수조건식을 다음과 같이 추가한다.

{순이익성장률(YOY)} > 25

전년동기 대비 연간 순이익 성장률이 25%를 넘어가는 주식을 고르겠다는 조건이다.

{트레일링당기순이익}/과거값({트레일링당기순이익},{1년}) > 1.25

이 조건식의 뜻은, 트레일링 당기순이익이 과거 1년값과 비교했을 때 25% 넘게 성장했냐는 것이다. 앞에서 최근 분기와 연간 순이익 성장을 조건으로 걸었는데, 이를 비슷하게 구현한 것이라고 보면 된다.

{3년연속당기순이익0이상} = 1

이 조건식의 뜻은, 3년동안 흑자였다는 뜻이다.

{기관누적순매수점수} > 50

이 조건식의 뜻은, 상대평가로 기관순매수점수가 중간보다는 높다는 뜻이다.

{트레일링ROE} > 17

이 조건식의 뜻은, 최근 ROE가 17%이상이라는 뜻이다.

비율(‘변화율_기간({종가},{1년})’,{오름차순}) > 80

이 조건식의 뜻은, 최근 1년간 주가(종가)의 변동성(변화율)이 오름차순으로 볼 때 하위 80을 넘는, 즉 반대로 말해 변동성이 상위 20% 수준인 것을 말한다.

비율({거래량},{오름차순}) > 50

이 조건식의 뜻은, 거래량이 상위 50% 수준인 것을 말한다.

여기까지 구현하면 모든 매수 조건이 입력완료된 것이다! 마지막은 조건식은 아닌 우선순위다

우선순위: {유통주식수} (오름차순)

매수종목 우선순위는 유동주식수를 오름차순으로 정렬한 것으로, 유통주식수가 작은 것부터 선택하겠다는 것이다. 유통주식수가 낮으면 급등이 쉬울 수 있어서 그랬을까. 정확한 의도는 더 고민해봐야 할 것 같다.

완료된 조건은 아래와 같다.

 바로 백테스팅 실행하기 버튼을 눌러주자. 결과는 과연!?

 

 

 결과

 

책에 나온대로 따라했는데...

 

"망했다...!"

MDD가 57.93%으로 반토막 이상인데, 연복리수익률(CAGR)이 무려 4.15%로 마음 고생을 생각하면 적금을 드는 편이 나았을 것 같다. 이렇게 주식 투자를 했다면 주식은 필요없는 도구가 맞다. 

유니버스는 골고루

 

매매 유니버스를 보면 시총 규모별로 굉장히 골고루 들어가 있다. 그나마 골고루 종목을 선정하고 있는 것이 강점일 듯도 하다. 하지만 이대로는 절대 못 써먹는다.

결론은 오늘의 테스트는 망했다. 다음에 좋은 전략으로 다시 돌아오겠다. 😢

 

 

이 내용은 닥터퀀트님의 <현명한 퀀트 주식투자>를 기반으로 만들어졌습니다.