본문 바로가기

퀀트투자6

도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (7) - 피터 린치의 PEG 전략 I 이전 시리즈 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (1) - 젠포트 입문 편 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (2) - 보유 기간 효과 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (3) - 저평가 가치주 퀀트 도전 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (4) - 마켓타이밍 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (5) - 틱테스트 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (6) - 소형주 제외 포트폴리오 "도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자" 젠린이 삵의 , 줄여서 도젠나퀀의 일곱번째 편이다. 이번에는 아예 새로운 컨셉으로 돌아왔다. 젠포트 전문가(이하 젠문가)로 유명한 '닥터퀀트'님의 책을 참고하여, 투자 대가들의 투자 전략을 따라해보는 컨셉이다. 그 중에서도 오늘 따라하려는 전략은 "피터린치의 PEG 전략" 으로 .. 2021. 4. 15.

도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (6) - 소형주 제외 포트폴리오 만들기 이전 시리즈 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (1) - 젠포트 입문 편 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (2) - 보유 기간 효과 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (3) - 저평가 가치주 퀀트 도전 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (4) - 마켓타이밍 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (5) - 틱테스트 "도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자" 젠린이 삵의 , 줄여서 도젠나퀀의 여섯번째 편이다. 이번에는 앞서 수행했던 가치주 + 마켓타이밍 전략에 소형주를 제외하는 전략을 구사해보려 한다. 왜 소형주를 제거하냐고? 여기에는 세가지 이유가 있다. 1. 소위 테마주, 작전주는 소형주에 많다. 시가총액이 작기 때문에 의도적으로 세력이 주가를 조작하기가 수월하기 때문이다. 2. 소형주는 시가총액이.. 2021. 2. 5.

도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (5) - 틱테스트 하기 이전 시리즈 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (1) - 젠포트 입문 편 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (2) - 보유 기간 효과 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (3) - 저평가 가치주 퀀트 도전 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (4) - 마켓타이밍 "도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자" 젠린이 삵의 , 줄여서 도젠나퀀의 다섯번째 편이다. 이번에는 젠포트의 아주 강력한 기능인 틱테스트를 해볼 시간이다. 백테스트는 이제 좀 알겠는데, 대체 틱테스트는 무엇이냐고? 걱정마시라. 친절하고 젠틀한 삵이 다 설명해드릴 것이다. HTS를 켜서 국내 증시의 대표 주식인 삼성전자(005930) 차트를 한번 보도록 하겠다. 필자는 키움증권의 영웅문을 사용하였는데, 다른 HTS나 MTS를 사용하여도 무방하.. 2020. 12. 19.

도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (4) - 마켓타이밍 이전 시리즈 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (1) - 젠포트 입문 편 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (2) - 보유 기간 효과 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (3) - 저평가 가치주 퀀트 도전 "도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자" 젠린이 삵의 , 줄여서 도젠나퀀의 네번째 편이다. 이번에는 드디어 MDD를 줄여보는 전략을 소개할 시간이다. 손실을 최대한 막아보자는 것이다. 주식의 현인들이면 어느 누구도, 시장을 예측하지 말라고 했다. 다만, "시장이 좋지 않다 싶을 때 빠져나오고, 괜찮다는 생각이 들 때만 들어간다면 손실을 줄여볼 수 있지 않을까?" 하는 논리에서 이 전략을 출발한다. 즉, 시장의 타이밍(마켓타이밍)을 예측하는 것은 아니지만 타이밍이 좋고 나쁨을 특정 기준으로 판단하여 .. 2020. 12. 14.

도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (2) - 보유 기간 효과 이전 시리즈 도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (1) - 젠포트 입문 편 "도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자" 젠린이 삵의 , 줄여서 도젠나퀀의 두번째 편이다. 이번에는 첫번째 젠포트 입문 편에서 만들었던 포트폴리오를 수정해보는 시간이니, 쉬어 가는 마음으로 따라할 수 있도록 준비하였다. 1편에서는 저PBR 종목을 매수해서 1년씩 보유하고 매년 리밸런싱하는 방식이었는데, 이번에는 한달마다 리밸런싱하는 방식으로 전략을 변경해보려 한다. 리밸런싱(Rebalancing)이란 단어 그대로 밸런스를 다시 맞춘다는 것이다. 예를 들어, 총 투자 금액이 1000만원이고, 10종목을 매수하고, 종목당 매수 비중이 10%라면, 각 종목을 100만원씩 10종목을 사게 된다. 1달이 지나 평가 금액이 1100만원이 되.. 2020. 11. 24.

도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (1) - 젠포트 입문 편 젠포트 입문자와 초보들(이하 젠린이)을 위한 퀀트 투자 프로그램을 마련했다. 이름하야 "도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자" 뉴지스탁에서 , 줄여서 나이알메를 열심히 유튜브에서 운영했는데, 젠린이 삵의 , 줄여서 도젠나퀀이 시작되었다. 오늘은 첫번째 편이다. 첫번째 편인만큼 젠포트를 통한 백테스트 입문을 함께해보도록 하겠다. 우선 시작하기에 앞서 간단한 기초 개념 정립부터 하고 시작하도록 하겠다. 1. 백테스트 주식에서 백테스트를 한다는 것은 주식 매매 전략을 세웠을 때, 해당 매매 전략이 과거에도 잘 먹혔는지를 시험해보는 것을 말한다. 2. 퀀트 투자 흔히 어떤 지표나 성과 등을 정성적, 정량적이라고 구분할 때 qualitative, quantitative라고 나눈다. 정성적이라는 것은 성질이 어떠하.. 2020. 11. 23.

이전 1 다음

티스토리툴바