도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (5) - 틱테스트 하기

도전젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 by 삵

 

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도전 젠포트, 나도 한다 퀀트 투자 (4) - 마켓타이밍

"도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자"

 

젠린이 삵의 <도전 젠포트 - 나도 한다 퀀트 투자>, 줄여서 도젠나퀀의 다섯번째 편이다.

이번에는 젠포트의 아주 강력한 기능인 틱테스트를 해볼 시간이다.

백테스트는 이제 좀 알겠는데, 대체 틱테스트는 무엇이냐고? 걱정마시라. 친절하고 젠틀한 삵이 다 설명해드릴 것이다.

HTS를 켜서 국내 증시의 대표 주식인 삼성전자(005930) 차트를 한번 보도록 하겠다. 필자는 키움증권의 영웅문을 사용하였는데, 다른 HTS나 MTS를 사용하여도 무방하다. 이번에 설명할 기능은 어디에나 있는 기능이라고 보면 된다. 일반적으로는 아래의 차트를 흔히 본다. 캔들 차트이면서 일봉 차트이다.

HTS에서 본 삼성전자 일봉 차트

빨간색으로 표시해둔 부분에 주목하자. 일, 주, 월, 년, 분, 초, 틱. 다 알겠는데, 마지막에 틱? 뭐지? 그렇다. 틱테스트의 틱이 바로 이 틱인 것이다. 그런데 이 틱이 무엇인지 모른다면, 실망할 것 없다. 이제 설명 들어간다.

틱(Tick) : 최소 가격 변동 단위. 즉, 한 개의 호가 단위와 같다. (1틱 = 1호가)

젠포트의 백테스트 기능이나 일반적으로 흔히 하는 백테스트는 일봉단위의 백테스트를 주로 한다. 일봉에도, 시가, 종가, 고가, 저가라는 가격에 대한 네 가지 정보가 있기 때문에 시뮬레이션을 통해 특정 전략의 경향을 보기에는 쓸만하다.

하지만 장기투자 전략에서 중장기, 중기, 단기, 스윙, 데이트레이딩으로 갈수록 거래 주기가 짧아지고, 시뮬레이션에서도 더욱 정밀한 조정이 필요하게 된다. 스캘핑과 같이 하루에도 여러번 거래를 해야하는 전략 같은 경우는 당연히 일봉으로 시뮬레이션이 불가능 하고, 5분 단위나, 1분 단위같은 5분봉, 1분봉을 사용하기도 한다.

극단적인 초단타매매(high-frequency trading)에서는 1분봉도 부족해서 최소 거래 체결 단위인 틱 데이터를 사용하여 백테스트를 하기도 하는데, 일반적으로는 데이터를 구하고 저장하는 것도 쉬운 일이 아니다.

틱차트는 체결이 워낙 순식간에 일어나기 때문에 가까이서 보면 한 호가단위에서 왔다갔다 하곤 한다.

그런데, 바로 이 젠포트가 이 틱 단위에 대해서 테스트를 해주니 이것이 바로 틱테스트이다.

젠포트의 거래 최소 시간 단위는 하루다. 그렇기 때문에 틱 데이터를 사용하여 백테스트(틱테스트)를 한다는 의미는 실제 체결 과정에서 발생하는 슬리피지와 같은 체결 이슈까지 고려하여 최대한 실거래에 가까운 시뮬레이션을 한다는 의미가 된다.

서론이 길었다. 이제 본격적으로 젠포트에 들어가서 틱테스트를 진행해보자.

 

 5편. 틱테스트

 

젠프로 - 포트 관리하기 메뉴를 통해 지난 4편의 포트 '도전젠포트4_가치주_1달리밸런싱_마켓타이밍'를 눌러보자. 최근에 젠포트가 업데이트 되면서 UI가 다소 변경되었는데, 더 직관적으로 변경되었다고 보인다. 아래 빨간색으로 표시해 둔 일봉-틱포트복사를 눌러주자.

지난 4편의 포트폴리오에서 시작한다.

그럼 아래 모습과 같은 틱테스트용 포트가 생성된 것을 확인할 수 있다.

틱포트가 생성되었다.

여기까지 완료된 화면이고 해당 틱포트가 선택된 상태라면, 우측메뉴의 포트수정을 눌러주자. 이전과 거의 유사한 백테스트 화면이 뜰 것이다. 여기서 아래와 같이 틱테스트 글자가 보이면, 제대로 들어온 것이다. 이 때 제목은 가상 포트 수정하기라고 보인다.

틱테스트는 2017년 데이터부터 가능하다.

앞서 말했듯, 틱데이터는 데이터가 굉장히 많기에, 시뮬레이션 시간도 오래걸릴 수 밖에 없고, 운용기간도 2017년 초부터 밖에 할 수가 없다는 한계가 있다.

앞으로는 더 데이터가 생길 여지가 있는지는 모르겠으나, 그래도 뒤로는 계속 데이터가 붙고 있으니 이것으로도 큰 도움이 될 것이다.

지난 번 포트를 그대로 테스트 할 것이기 때문에 기간만 확인하고, 아무런 조건 변경도 하지 않고 바로 백테스팅 실행하기 버튼을 눌러주자.

 결과

수익률이 지난 테스트에 비해 많이 낮아보인다.

MDD가 27.98%로 지난 번 보다 높게 나왔고. 연복리수익률(CAGR)은 7.59%로 그다지 좋지 않은 성적을 보였다. 아마 기간이 짧아질 탓도 있을테니 지난번 그래프와 비교해보겠다.

4편의 수익률 곡선

지난 4편의 데이터도 다시 자세히 살펴보니, 2017년부터 2020년 초반까지 계속 부진하다가 갑자기 날아간 것을 볼 수 있다. 지난 번에 실전에서 투입할 수 있다고 하였지만, 3년동안 부진한 것을 버티는 것은 생각보다 어렵다. 특히나 초심자일 수록 더욱 어렵다.

다시 말을 살짝 주워담아야겠다. 그렇게 썩 좋은 포트폴리오는 아니었다고.

하지만, 장기적으로 보았을 때는 대형주부터 소형주까지 골고루 사고, 특별히 자주 거래하지 않으면서도 나쁘지 않은 성적을 냈기에 실전에서 그런 단순한 것을 사용해도 충분히 가능성 있다는 생각에는 변함이 없다.

그럼에도 앞으로 더욱 높은 수익률과 낮은 손실폭을 추종하는 전략을 만들어 가보자. 우선 재밌고 기분도 좋으니까~

그럼 다음 시간에 계속!